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            huyutian

            他強由他強,清風拂山崗;他橫由他橫,明月照大江。他自狠來他自惡,我自一口真氣足

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            折騰了好久才發現開源庫TA-LIB關于很多指標計算都與國內通用股軟不太一樣。剛開始還以為是自己的程序寫錯了,汗一個。
            比如ATR的計算,國內一般是取TR(真實波幅)的簡單平均。而TA-LIB則是采取類似EMA平均一樣的方法求TR的平均值。
            再如MACD(12,26,9)的計算,TA-LIB對于前33個初始值是未定義的,國內股軟計算初始值時則是根據已有的幾根bar計算的
            平均值比照MACD公式進行換算的。自己利用TA-LIB庫開發股軟時一定要對比一下指標的計算異同,否則浪費時間就劃不來了。
            posted on 2012-04-08 11:31 胡雨田 閱讀(8857) 評論(1)  編輯 收藏 引用

            評論

            # re: 注意TA-LIB與國內股票軟件的技術指標計算方式的區別[未登錄] 2015-11-30 17:55 李浩
            再如MACD(12,26,9)的計算,TA-LIB對于前33個初始值是未定義的,國內股軟計算初始值時則是根據已有的幾根bar計算的
            平均值比照MACD公式進行換算的。
            ---請問這句話是什么意思?我現在也用這個函數,但是算出的MACD值和行情軟件里算出的對不上,不知道哪里有問題。能不能詳細解釋一下這個函數的用法?謝謝!  回復  更多評論
              

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