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Monte Carlo用于二叉樹模擬衍生證券定價

? 二叉樹方法可以和Monte Carlo模擬結合起來為衍生證券定價。二叉樹定價模型是從構造好的二叉樹中隨機選擇一條路徑樣本，從二叉樹的末端開始倒推計算出衍生證券的價格，但是采用了Monte Carlo后，是順著二叉樹往后計算的。
? 基本方法：????????
? 在第一個節點（根節點），隨機產生一個0到1間的隨機數，如果這個數小于p，就選擇當前的上升分支，反之選擇下降分支。這樣就產生了一個新節點，繼續上面的過程，直到二叉樹的末端。一條路徑產生了，衍生證券的最終價值就可以計算出來了（可以看作是全部可能終值集合中的一個隨機樣本），這樣完成了第一次模擬。更多的樣本路徑得到更多的樣本終值。進行多次模擬，用平均值來估計衍生證券的價格。

posted on 2007-01-10 11:15 Dain 閱讀(572) 評論(0) 編輯收藏引用所屬分類: Computational Finance

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