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            寫出一個可以工作的程序并不夠
            

            


            
	
		

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			Monte Carlo用于二叉樹模擬衍生證券定價
		
            
		
		? 二叉樹方法可以和Monte Carlo模擬結合起來為衍生證券定價。二叉樹定價模型是從構造好的二叉樹中隨機選擇一條路徑樣本，從二叉樹的末端開始倒推計算出衍生證券的價格，但是采用了Monte Carlo后，是順著二叉樹往后計算的。
            ? 基本方法：????????
            ? 在第一個節點（根節點），隨機產生一個0到1間的隨機數，如果這個數小于p，就選擇當前的上升分支，反之選擇下降分支。這樣就產生了一個新節點，繼續上面的過程，直到二叉樹的末端。一條路徑產生了，衍生證券的最終價值就可以計算出來了（可以看作是全部可能終值集合中的一個隨機樣本），這樣完成了第一次模擬。更多的樣本路徑得到更多的樣本終值。進行多次模擬，用平均值來估計衍生證券的價格。            

		
            
			posted on 2007-01-10 11:15 Dain 閱讀(572) 評論(0)  編輯 收藏 引用  所屬分類: Computational Finance 
		
            
	
            
	
	


	


            
	    
    




            






            

				

            


    
    







            
	   
	



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