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            Dain
            

            寫出一個可以工作的程序并不夠
            

            


            
	
		

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			Monte Carlo用于二叉樹模擬衍生證券定價
		
            
		
		? 二叉樹方法可以和Monte Carlo模擬結(jié)合起來為衍生證券定價。二叉樹定價模型是從構(gòu)造好的二叉樹中隨機(jī)選擇一條路徑樣本，從二叉樹的末端開始倒推計算出衍生證券的價格，但是采用了Monte Carlo后，是順著二叉樹往后計算的。
            ? 基本方法：????????
            ? 在第一個節(jié)點（根節(jié)點），隨機(jī)產(chǎn)生一個0到1間的隨機(jī)數(shù)，如果這個數(shù)小于p，就選擇當(dāng)前的上升分支，反之選擇下降分支。這樣就產(chǎn)生了一個新節(jié)點，繼續(xù)上面的過程，直到二叉樹的末端。一條路徑產(chǎn)生了，衍生證券的最終價值就可以計算出來了（可以看作是全部可能終值集合中的一個隨機(jī)樣本），這樣完成了第一次模擬。更多的樣本路徑得到更多的樣本終值。進(jìn)行多次模擬，用平均值來估計衍生證券的價格。            

		
            
			posted on 2007-01-10 11:15 Dain 閱讀(577) 評論(0)  編輯 收藏 引用  所屬分類: Computational Finance 
		
            
	
            
	
	


	


            
	    
    




            






            

				

            


    
    







            
	   
	



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