廢話不多說了，直接引用MS的原話：
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從 MSXML 3.0 版開始，XMLHTTP 請求對象使用 Urlmon.dll。如果在調用 open 方法時將 async 參數設置為 VARIANT_TRUE，則 URLMON 使用消息隊列機制來通知應用程序數據何時可用，并更改 XMLHTTP 請求對象的 readyState 屬性。

在 Visual C++ 應用程序中，必須使用消息泵來接收和調度消息。如果應用程序不能正確地處理傳入的消息，則由于 XMLHTTP 請求對象的 readystate 屬性未被更改，因此應用程序會停止響應（掛起）。
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參考URL
http://support.microsoft.com/kb/303326/zh-cn?spid=1198&sid=global