AlanTop — Fri, 19 Jul 2019 14:26:00 GMT

//------------------------------------------------------------------------
// ��U? k_Bar
// 名称: 跨周期函�?-基础BAR数据
// �c�d��: 用户函数
// �c�d��: 用户函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------

Params
    Numeric TimeFrame(1440);
        // 目标旉��周期�Q�按月线=4周（40320)�Q�周�U?7�?10080)�Q�日�U?24��时�Q?440�Q?br />        // 其他日内的周期等于相应的分钟敎ͼ�如：1��时=60�Q?nbsp;30分钟=30。。�?br />        // 1分钟图表�Q�支持不规则分钟敎ͼ��?分钟�?分钟�?4分钟�{?/span>

    Numeric BarsBack(0);
        // 目标旉��周期BAR偏移�Q?br />        // 1--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的前一根BAR
        // 0--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的当前BAR截止到目前�ؓ止的BAR数据�?/span>

Vars
    Numeric TradeDate;                // 当前K�U�实际交易日期（主要解决夜盘问题�Q?/span>
    Numeric TradeHour;                // 当前K�U�实际交易时��_��时�Q?/span>
    Numeric TradeMinute;            // 当前K�U�实际交易时��_��分钟�Q?/span>
    NumericSeries Index;            // 当前BAR在TimeFrame旉��周期下的索引�?/span>
    Numeric SessionStartHour;        // 当前K�U�实际的交易日的�W�一节交易的起始旉��Q�小�Ӟ��

    NumericSeries barCnt;            // ��d��目标周期上一根BAR的数据在当前周期下需要回溯的BAR�?/span>
    NumericSeries Ht_CurBar;        // 当前BAR在目标周期下对应的CurrentBar
    Numeric barCntSum;                 // 临时变量�Q�返回目标周期数据需要回溯的BAR�?/span>
    NumericSeries Ht_Open;            // 目标旉��周期的开盘�h
    NumericSeries Ht_High;            // 目标旉��周期的最高�h
    NumericSeries Ht_Low;            // 目标旉��周期的最低�h
    NumericSeries Ht_Close;            // 目标旉��周期的收盘�h
    NumericSeries Ht_Vol;            // 目标旉��周期的成交量
    NumericSeries Ht_OpenInt;        // 目标旉��周期的持仓量
    bool condition(false);            // 判断在目标时间是否属于不同根BAR
    Numeric i;

Begin

     TradeDate = TrueDate(0);         // 取实际交易日�?br />
    // �Ҏ��TimeFrame分别处理
    If(TimeFrame == 40320)            // 月线
    {
        Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate);
    }
    Else If(TimeFrame == 10080)        // 周线
    {
        Index = IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7);
    }
    Else If(TimeFrame == 1440)        // 日线
    {
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate);
    }
    Else
    {
        TradeHour = HourFromDateTime(Time);
        TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time);

        // 取当前品�U�，�W�一节交易的开始小时数
        SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100);

        // 解决4��时囄��旉��划分比较�Ҏ��问题
        If(TimeFrame == 240) SessionStartHour = IIF(SessionStartHour == 21,20,8);

        // 按当前BAR对应旉��Q�除以TimeFrame的分钟数�Q�得到的商�ؓ索引��|��索引值相同的在大周期上属于同一根BAR
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1439/TimeFrame)+1) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,
        TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame);
    }

    // 索引��g��同的�Q�则说明属于不同BAR
    condition = Index <> Index[1];

    If(CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0
    {
        barCnt = 0;
        Ht_CurBar = 0;
        Ht_Open = Open;
        Ht_High = High;
        Ht_Low = Low;
        Ht_Close = Close;
        Ht_Vol = Vol;
        Ht_OpenInt = OpenInt;
    }
    Else
    {
        If(Condition)
        // 如果在目标周期下�Q�属于另一根K�U�，则Ht_CurBar�?
        {
            barCnt = 1;
            Ht_CurBar = Ht_CurBar[1] + 1;
            Ht_Open = Open;
            Ht_High = High;
            Ht_Low = Low;
            Ht_Vol = Vol;
        }
        Else
        // 如果在目标周期下�Q�属于同一根K�U�，则Ht_CurBar不变�Q�但最高�h和最低�h要记录�h格的变化�Q�成交量要篏�?/span>
        {
            barCnt = barCnt[1] + 1;
            Ht_High = Max(Ht_High[1],High);
            Ht_Low = Min(Ht_Low[1],Low);
            Ht_Vol = Ht_Vol[1] + Vol;
        }
        // 收盘价和持仓量��L��取最新�?/span>
        Ht_Close = Close;
        Ht_OpenInt = OpenInt;
    }

//    FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High)
//    +" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt));

    // 前面在当前周期的每根BAR�Q�记录了它对应的目标旉��周期的开高低收等数据�?br />    // 接下来把每根BAR对应的数据返回给调用本函数的公式�Q�通过全局变量�Q?/span>
    barCntSum = barCnt ;
    If(BarsBack == 0)
    // 如果BarsBack�?�Q�则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的当前BAR截止到目前�ؓ止的BAR数据�?/span>
    {
        barCntSum = 0 ;
    }
    // 如果BarsBack�?�Q�则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的前一根BAR的数据�?/span>
    Else
    {
        barCntSum = barCnt ;
    }

    // ��目标时间周期下的BAR数据写入全局变量�q�回调用公式
    SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar);
    SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Close[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]);

    // ��读取大周期数据的回溯BAR��C��为函数的�q�回��D��?/span>
    Return barCnt;

End

/*
Params
    Numeric TimeFrame(1440);
        // 目标旉��周期�Q�按月线=4周（40320)�Q�周�U?7�?10080)�Q�日�U?24��时�Q?440�Q?br />        // 其他日内的周期等于相应的分钟敎ͼ�如：1��时=60�Q?nbsp;30分钟=30。。�?br />        // 1分钟图表�Q�支持不规则分钟敎ͼ��?分钟�?分钟�?4分钟�{?br />
    Numeric BarsBack(0);
        // 目标旉��周期BAR偏移�Q?br />        // 1--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的前一根BAR
        // 0--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的当前BAR截止到目前�ؓ止的BAR数据�?br />
Vars
    Numeric TradeDate;                // 当前K�U�实际交易日期（主要解决夜盘问题�Q?br />    Numeric TradeHour;                // 当前K�U�实际交易时��_��时�Q?br />    Numeric TradeMinute;            // 当前K�U�实际交易时��_��分钟�Q?br />    NumericSeries Index;            // 当前BAR在TimeFrame旉��周期下的索引�?br />    Numeric SessionStartHour;        // 当前K�U�实际的交易日的�W�一节交易的起始旉��Q�小�Ӟ��

    NumericSeries barCnt;            // ��d��目标周期上一根BAR的数据在当前周期下需要回溯的BAR�?br />    NumericSeries Ht_CurBar;        // 当前BAR在目标周期下对应的CurrentBar
    Numeric barCntSum;                 // 临时变量�Q�返回目标周期数据需要回溯的BAR�?br />    NumericSeries Ht_Open;            // 目标旉��周期的开盘�h
    NumericSeries Ht_High;            // 目标旉��周期的最高�h
    NumericSeries Ht_Low;            // 目标旉��周期的最低�h
    NumericSeries Ht_Close;            // 目标旉��周期的收盘�h
    NumericSeries Ht_Vol;            // 目标旉��周期的成交量
    NumericSeries Ht_OpenInt;        // 目标旉��周期的持仓量
    bool condition(false);            // 判断在目标时间是否属于不同根BAR
    Numeric i;

Begin

     TradeDate = TrueDate(0);         // 取实际交易日�?br />
    // �Ҏ��TimeFrame分别处理
    If(TimeFrame == 40320)            // 月线
    {
        Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate);
    }
    Else If(TimeFrame == 10080)        // 周线
    {
        Index = IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7);
    }
    Else If(TimeFrame == 1440)        // 日线
    {
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate);
    }
    Else
    {
        TradeHour = HourFromDateTime(Time);
        TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time);

        // 取当前品�U�，�W�一节交易的开始小时数
        SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100);

        // 按当前BAR对应旉��Q�除以TimeFrame的分钟数�Q�得到的商�ؓ索引��|��索引值相同的在大周期上属于同一根BAR
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1440/TimeFrame)+1) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame);
    }

    // 索引��g��同的�Q�则说明属于不同BAR
    condition = Index <> Index[1];

    If(CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0
    {
        barCnt = InvalidNumeric;
        Ht_CurBar = InvalidNumeric;
        Ht_Open = InvalidNumeric;
        Ht_High = InvalidNumeric;
        Ht_Low = InvalidNumeric;
        Ht_Close = InvalidNumeric;
        Ht_Vol = InvalidNumeric;
        Ht_OpenInt = InvalidNumeric;
    }
    Else
    {
        If(Condition)
        // 如果在目标周期下�Q�属于另一根K�U�，则Ht_CurBar�?
        {
            If(Ht_CurBar[1] == InvalidNumeric)
            {
                Ht_CurBar = 0;
            }
            Else
            {
                Ht_CurBar = Ht_CurBar[1] + 1;
            }
            barCnt = 1;
            Ht_Open = Open;
            Ht_High = High;
            Ht_Low = Low;
            Ht_Vol = Vol;
        }
        Else
        // 如果在目标周期下�Q�属于同一根K�U�，则Ht_CurBar不变�Q�但最高�h和最低�h要记录�h格的变化�Q�成交量要篏�?br />        {
            If(Ht_CurBar[1] <> InvalidNumeric)
            {
                barCnt = barCnt[1] + 1;
                Ht_High = Max(Ht_High[1],High);
                Ht_Low = Min(Ht_Low[1],Low);
                Ht_Vol = Ht_Vol[1] + Vol;
            }
        }
        // 收盘价和持仓量��L��取最新�?br />        If(Ht_CurBar <> InvalidNumeric)
        {
            Ht_Close = Close;
            Ht_OpenInt = OpenInt;
        }
    }

    //Commentary("barCnt = "+Text(barCnt));
    //Commentary("Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar));

    //FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High)
    //+" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt));

    // 前面在当前周期的每根BAR�Q�记录了它对应的目标旉��周期的开高低收等数据�?br />    // 接下来把每根BAR对应的数据返回给调用本函数的公式�Q�通过全局变量�Q?br />    barCntSum = barCnt ;
    If(BarsBack == 0)
    // 如果BarsBack�?�Q�则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的当前BAR截止到目前�ؓ止的BAR数据�?br />    {
        barCntSum = 0 ;
    }
    // 如果BarsBack�?�Q�则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的前一根BAR的数据�?br />    Else
    {
        barCntSum = barCnt ;
    }

    // ��目标时间周期下的BAR数据写入全局变量�q�回调用公式
    SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar);
    SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Close[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]);

    // ��读取大周期数据的回溯BAR��C��为函数的�q�回��D��?br />    Return barCnt;

End
*/

AlanTop 2019-07-19 22:26 发表评论

AlanTop — Tue, 25 Dec 2018 09:12:00 GMT

摘要: 阅读全文

AlanTop 2018-12-25 17:12 发表评论

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